Lerninhalte |
- Wahrscheinlichkeitsräume, Sigma-Algebren, und Kolmogorovsche Axiome, - Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit, Kopplung diskreter Wahrscheinlichkeitsräume - Erwartungswert, Varianz und Summen einfacher unabhängiger Zufallsvariabler, - Lebesgueintegral, Satz von monotone Konvergenz, Satz von Lebesgue - Maßübertragungssatz, Produktmaß, Satz von Radon-Nikodym - Zufallsvariable, Verteilung, Verteilungsfunktion, Lebesguedichte, Einzelwahrscheinlichkeiten - Numerische Charakteristika, Erwartungswert, Varianz, Schiefe und Exzess - Funktionen unabhängiger Zufallsvariabler und spezielle Verteilungsklassen - Korrelationskoeffizient, Markovsche Abhängigkeit - Konvergenzbegriffe der Stochastik |