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Publikation: Monographie
Einführung in die Finanzstatistik
Grunddaten
Abstract
Autoren
Einrichtungen
Grunddaten
Titel
Einführung in die Finanzstatistik
Untertitel
Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
Erscheinungsjahr
2019
Verlag
Springer Spektrum
Verlagsort
Berlin
Seitenzahl
242
Serie
SpringerLink
Publikationsform
Elektronische Ressource
Publikationsart
Monographie
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-662-57640-3
DOI
10.1007/978-3-662-57640-3
Letzte Änderung
18.09.2019 12:29:37
Bearbeitungsstatus
durch UB Rostock abschließend validiert
Dauerhafte URL
http://purl.uni-rostock.de/fodb/pub/60653
Links zu Katalogen
Abstract
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet. Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus - die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann: Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert - und wie quantifizieren sie diese? Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert? Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken? Welche Rolle spielen Ratings? Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden? Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen? Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann. Der Autor Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne
Autor
Weißbach, Rafael
Einrichtungen
WSF/IfVWL/Statistik und Ökonometrie
WSF/Institut für Volkswirtschaftslehre (IfVWL)