Publikation: Dissertationsschrift

Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Grunddaten
Abstract
Autoren
Einrichtung

Grunddaten

Titel	Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Erscheinungsjahr	2019
Verlagsort	Rostock
Seitenzahl	109
Publikationsform	Druckschrift
Publikationsart	Dissertationsschrift
Sprache	Deutsch
Letzte Änderung	21.08.2019 06:04:12
Bearbeitungsstatus	durch UB Rostock abschließend validiert
Dauerhafte URL	http://purl.uni-rostock.de/fodb/pub/61606
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Abstract

Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.

Autor

Kühnert, Sebastian

Einrichtung

MNF/Institut für Mathematik (IfMA)