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Publikation: Dissertationsschrift
Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Grunddaten
Abstract
Autoren
Grunddaten
Titel
Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen
Erscheinungsjahr
2019
Verlag
Universität Rostock
Verlagsort
Rostock
Publikationsform
Elektronische Ressource
Publikationsart
Dissertationsschrift
Sprache
Deutsch
DOI
10.18453/rosdok_id00002507
Letzte Änderung
21.08.2019 06:04:14
Bearbeitungsstatus
durch UB Rostock abschließend validiert
Dauerhafte URL
http://purl.uni-rostock.de/fodb/pub/61613
Links zu Katalogen
Abstract
Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.
Autor
Kühnert, Sebastian