Publikation: Dissertationsschrift

Nichtparametrische Schätzer und Anpassungstests für Semi-Markov-Modelle

Grunddaten
Abstract
Autoren

Grunddaten

Titel	Nichtparametrische Schätzer und Anpassungstests für Semi-Markov-Modelle
Erscheinungsjahr	2021
Verlag	Universität Rostock
Verlagsort	Rostock
Publikationsform	Elektronische Ressource
Publikationsart	Dissertationsschrift
Sprache	Deutsch
DOI	10.18453/rosdok_id00003134
Letzte Änderung	25.08.2021 06:02:07
Bearbeitungsstatus	durch UB Rostock abschließend validiert
Dauerhafte URL	http://purl.uni-rostock.de/fodb/pub/66083
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Abstract

Zeitstetige Mehrzustandsmodelle haben seit geraumer Zeit Anwendung in diversen Disziplinen gefunden. Die Markovannahme ist attraktiv, aber häufig nicht angemessen. Semi-Markov-Modelle bilden eine allgemeinere Alternative. Es wird erläutert, wie ein allgemeiner nichtparametrischer Schätzer für Intensitätsfunktionen in den Kontext von Semi-Markov-Modellen eingebettet und dementsprechend genutzt werden kann. Darüber hinaus werden auf diesem Schätzer aufbauend zwei vielseitige Anpassungstests für Intensitätsmodelle entwickelt. Die Methoden werden an einem epidemiologischen Datensatz illustriert.

Autor

Radloff, Lucas Raul