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Publikation: Dissertationsschrift
Modeling default probability in credit portfolios
Grunddaten
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Abstract
Autoren
Einrichtung
Grunddaten
Titel
Modeling default probability in credit portfolios
Untertitel
evidence based on debt securities issuers in Germany
Erscheinungsjahr
2016
Verlag
Universität Rostock
Verlagsort
Rostock
Publikationsform
Elektronische Ressource
Publikationsart
Dissertationsschrift
Sprache
Englisch
Letzte Änderung
15.05.2019 21:19:58
Bearbeitungsstatus
durch UB Rostock abschließend validiert
Dauerhafte URL
http://purl.uni-rostock.de/fodb/pub/55123
Links zu Katalogen
Abstract
Implementation of reliable rating systems for small credit portfolio is hindered by non-observed default events in databases and short time series of data available. In this study we propose an approach to handle those two challenges while developing rating systems. We further extend the approach by estimating systematic risk, that is, co-movements of creditworthiness of debt securities' issuers over time. Based on financial information from the PSVaG's debt securities portfolio, we could show that including a systematic risk component significantly increase the model accuracy.
Autor
Labi, Lavri
Externer Link
Beschreibung
Link
Link zur Online-Ressource (kostenfrei zugänglich ohne Registrierung)
http://rosdok.uni-rostock.de/resolve/urn/urn:nbn:de:gbv:28-diss2017-0122-9
Einrichtung
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät (WSF)