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Veranstaltung

Stochastische Analysis

  • Funktionen:

Grunddaten

Veranstaltungsart Vorlesung/Übung SWS 4.00
Veranstaltungsnummer 11186 Semester SS 2020
Sprache Deutsch Studienjahr
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Module

2150430 Stochastische Analysis

Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook

  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
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Do. 11:00 bis 13:00 woch 02.04.2020 bis 09.07.2020  Ulmenstr. 69 - SR 223, Ulmenstr. 69, Haus 3 Raumplan   findet statt Dr. Fromm  
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Fr. 11:00 bis 13:00 woch 03.04.2020 bis 10.07.2020  Ulmenstr. 69 - SR 416, Ulmenstr. 69, Haus 3 Raumplan   findet statt Dr. Fromm  
Gruppe [unbenannt]:
 

Studiengänge

Studiengang/Abschluss/Prüfungsversion Semester Teilnahmeart
Wirtschaftsmathematik, Master (2019) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch

Zuordnung zu Einrichtungen

MNF/Institut für Mathematik (IfMA)

Inhalt

Lerninhalte

Lern- und Qualifikationsziele

  • Die Lehrveranstaltung knüpft vertiefend an die beiden Module Stochastik für Bachelor Mathematik und Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik des Bachelorstudienganges an. Sie ergänzt das Wahlpflichtmodul Wahrscheinlichkeitstheorie II im Sinne eines Brückenschlags zur Analysis.
  • Die Studierenden verstehen die grundlegenden Konzepte der Stochastischen Analysis: Stochastische Integration und Stochastische Differentialgleichungen. Die Studierenden beherrschen zentrale Elemente des Kalküls der stochastischen Analysis: Itoformel, Variation und exponentielles Martingal. Sie sind in der Lage, diese Fähigkeiten einzusetzen.

Lehrinhalte

  • Brownsche Bewegung und Itointegral
  • stochastische Integration
  • Die quadratische Variation
  • Die Itoformel und das exponentielle Martingal
  • Stochastische Differentialgleichungen
  • Anwendungen auf Diffusionsprozesse

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2020 , Aktuelles Semester: Sommer 2024