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Veranstaltung

Stochastische Finanzmathematik

  • Funktionen:

Grunddaten

Veranstaltungsart Vorlesung/Übung SWS 4.00
Veranstaltungsnummer 11350 Semester SS 2020
Sprache Deutsch Studienjahr
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Module

2150340 Stochastische Finanzmathematik

Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook

  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
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Do. 15:00 bis 17:00 woch 02.04.2020 bis 09.07.2020  Ulmenstr. 69 - SR 421, Ulmenstr. 69, Haus 3 Raumplan Fromm findet statt    
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Fr. 07:15 bis 08:45 woch 03.04.2020 bis 10.07.2020  Ulmenstr. 69 - HS 125, Ulmenstr. 69, Haus 3 Raumplan Fromm findet statt    
Gruppe [unbenannt]:
 

Verantwortliche Person

Verantwortliche Person Zuständigkeit
Dr. rer. nat. Alexander Fromm

Studiengänge

Studiengang/Abschluss/Prüfungsversion Semester Teilnahmeart
Mathematik, Master (2015) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Mathematik, Master (2019) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Wirtschaftsmathematik, Master (2015) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Wirtschaftsmathematik, Master (2018) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Wirtschaftsmathematik, Master (2019) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch

Zuordnung zu Einrichtungen

MNF/Institut für Mathematik (IfMA)

Inhalt

Lerninhalte

Lehrziel:

- Die Studierenden begreifen die stochastische Finanzmathematik als Teil der interdisziplinären

  Finanzmarkttheorie und sind in der Lage, einfache Finanzmärkte zu modellieren.

- Die Studierenden kennen die zentralen Probleme der Finanzmathematik (Bewertung von Finanzgütern,

  Absicherung von Claims, Portfoliooptimierung).

- Sie lernen den sicheren Umgang mit Grundkonzepten der Finanzmathematik und beherrschen

  Bewertungs- sowie Absicherungsmethoden für ausgewählte Finanzmarktmodelle (zeitdiskrete Modelle,

  Black-Scholes-Modell).

Lehrinhalt:

- Einführung: Finanzgüter, Finanzmärkte und No-Arbitrage-Prinzip

- Preistheorie, Hedging und Fundamentalsatz in Ein- und diskreten Mehrperiodenmodellen

- Amerikanische Claims und Stopp-Probleme

- Vom Cox-Ross-Rubinstein-Modell zum Black-Scholes-Modell.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2020 , Aktuelles Semester: Sommer 2021