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Veranstaltung

Stochastische Finanzmathematik

  • Funktionen:

Grunddaten

Veranstaltungsart Vorlesung/Übung SWS 4.00
Veranstaltungsnummer 11350 Semester SS 2021
Sprache Deutsch Studienjahr
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Status Link
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Module

2150340 Stochastische Finanzmathematik

Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook

  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
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Do. 09:00 bis 11:00 woch 08.04.2021 bis 15.07.2021    Di Tella findet statt DIGITAL  
Einzeltermine anzeigen
iCalendar Export für Outlook
Fr. 09:00 bis 11:00 woch 09.04.2021 bis 16.07.2021    Di Tella findet statt DIGITAL  
Gruppe [unbenannt]:
 

Verantwortliche Person

Verantwortliche Person Zuständigkeit
Dr. rer. nat. Paolo Di Tella

Studiengänge

Studiengang/Abschluss/Prüfungsversion Semester Teilnahmeart
Mathematik, Master (2019) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Mathematik, Master (2020) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Wirtschaftsmathematik, Master (2018) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch
Wirtschaftsmathematik, Master (2019) 1. - 3. Semester wahlobligatorisch

Zuordnung zu Einrichtungen

MNF/Institut für Mathematik (IfMA)

Inhalt

Kommentar

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Lerninhalte

Lehrziel:

- Die Studierenden begreifen die stochastische Finanzmathematik als Teil der interdisziplinären

  Finanzmarkttheorie und sind in der Lage, einfache Finanzmärkte zu modellieren.

- Die Studierenden kennen die zentralen Probleme der Finanzmathematik (Bewertung von Finanzgütern,

  Absicherung von Claims, Portfoliooptimierung).

- Sie lernen den sicheren Umgang mit Grundkonzepten der Finanzmathematik und beherrschen

  Bewertungs- sowie Absicherungsmethoden für ausgewählte Finanzmarktmodelle (zeitdiskrete Modelle,

  Black-Scholes-Modell).

Lehrinhalt:

- Einführung: Finanzgüter, Finanzmärkte und No-Arbitrage-Prinzip

- Preistheorie, Hedging und Fundamentalsatz in Ein- und diskreten Mehrperiodenmodellen

- Amerikanische Claims und Stopp-Probleme

- Vom Cox-Ross-Rubinstein-Modell zum Black-Scholes-Modell.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2021 , Aktuelles Semester: Winter 2021/22